Spread significado forex

O spread de Zero-volatilidade (spread de Z) é o spread constante que torna o preço de um título igual ao valor presente dos seus fluxos de caixa quando Adicionado ao rendimento em cada ponto na curva de Tesouraria da taxa de ponto onde um fluxo de caixa é recebido. Em outras palavras, cada fluxo de caixa é descontado à apropriada taxa de câmbio do Tesouro mais o spread de Z. A propagação em Z também é conhecida como propagação estática. DERRAMAMENTO Zero-Volatilidade Spread - Z-spread A Z-spread ajuda os analistas a descobrir se há uma discrepância no preço dos títulos. Porque o spread Z mede o spread que um investidor receberá sobre a totalidade da curva de rendimentos do Tesouro. Dá aos analistas uma avaliação mais realista de um título em vez de uma métrica de ponto único, como a data de vencimento dos títulos. Cálculo do spread Z Um cálculo do spread Z é diferente do cálculo do spread nominal. Um cálculo de spread nominal utiliza um ponto na curva de rendimento do Tesouro (não a curva de rendimento do Tesouro a taxa spot) para determinar o spread num único ponto que igualará o valor actual dos fluxos de caixa dos títulos a seu preço. Para calcular um spread Z, um investidor deve tomar a taxa de câmbio do Tesouro em cada vencimento relevante, adicionar o spread Z a essa taxa e, em seguida, usar essa taxa combinada como taxa de desconto para calcular o preço da obrigação. Os componentes que entram em um cálculo de spread Z são os seguintes: P o preço atual da obrigação mais qualquer juros acumulados C (x) pagamento de cupão de obrigações r (x) a taxa à vista em cada vencimento T o fluxo de caixa total recebido na Maturidade das obrigações n o período de tempo relevante A fórmula generalizada é: Por exemplo, suponha que um título é actualmente fixado em 104,90. Ele tem três fluxos de caixa futuros: um pagamento de 5 no próximo ano, um pagamento de 5 em dois anos a partir de agora e um pagamento total final de 105 em três anos. A taxa de câmbio do Tesouro às margens de um, dois e três anos é de 2,5, 2,7 e 3. A fórmula seria estabelecida da seguinte forma: 104,90 5 / (1 2,5 Z) / 2) (2 x 1) (2 x 3) Com a correta propagação em Z, isto simplifica a: 104.90 4.87 4.72 95.32 Isto implica que O Z-spread é igual a 0,5 neste exemplo. O que é um tick Apenas curioso para saber o que um carrapato representa no forex. Se em outros mercados, um carrapato representa uma transação de um comprador combinar um vendedor, como ele funciona no forex quando não há troca central Se milhões de pessoas estão comprando e vendendo em todo o mundo, fazer todas essas transações a esse preço E naquele momento se combinam para fazer um carrapato E o volume do comércio a esse preço representa a multidão combinada em vez de apenas um comprador e vendedores de compra ou venda a esse preço Eu dowloaded 6 anos de dados de carrapato oanda e estou me perguntando por que há Apenas um tiquetaque cada segundo ou assim. Associado Out 2009 Status: gtApocalyptolt for Deputy PM 2017 3,529 Posts um carrapato é um parasita sugador de sangue. Muito parecido com um comerciante j / k. A correspondência mais próxima de um tick é o pip do forex. Um carrapato não é quando um comprador e vendedor são correspondidos. Um tick é quando o último preço negociado é diferente do último. por exemplo. A pessoa 1 vende no mercado ao comprador que senta-se nos livros, então a pessoa 2 decide comprar no mais baixo vendedor que senta-se nos livros. Como os compradores sentar abaixo vendedores este tipo de cenário iria mostrar o último preço de transação ao preço mais alto licitantes então ticking up quando o mercado compra transações ao menor preço vendedores (que fica acima do maior lance, ou seja, spread). Novamente, um tick é quando a última transação é a um preço diferente do anterior. Isto poderia ser um comprador nos livros que estão sendo combinados ou um vendedor nos livros que estão sendo combinados. O livro de encomendas pode mudar um milhão de vezes e a oferta mais alta e a mais baixa venda mudam e mudam e mudam. Mas isso não é um carrapato. Somente quando ocorre uma transação e o preço é diferente do anterior ocorre um tique. Forex pip não é o mesmo apesar de ser um mercado descentralizado. O conceito é semelhante embora na forma pips são geralmente discutidos (ganhos / lost x pips etc). É simplesmente quando os níveis de preços mudam, mas em referência à linha de compra / venda relevante para sua situação. por exemplo. Eu coloco uma compra do mercado de forex. Como este é o varejo forex meu preço de compra é o que o preço pedir atualmente é. Devido ao spread entre a oferta atual e pedir, e que quando eu offload minha posição vou estar vendendo em qualquer que seja o preço atual da oferta, estou imediatamente abaixo do valor do spread em pips. Vamos dizer que a propagação é de 10 pips, que faz a minha posição para baixo 10 pips (ou seja, 10 pips no vermelho). Observe como neste contexto compra ou venda não faz diferença quanto à forma como eu me relaciono com quantos pips eu ganhei ou perdi nesta posição a sua utilização relativamente. Se simplesmente discutindo os preços do gráfico você poderia dizer preço subiu x pips, ou para baixo y pips, e isso obviamente não é relativo a nada, mas o gráfico em si. por exemplo. Eur / usd lance estava em 1.0000 a pergunta foi em 1.0001, e eu compro (no pedir). Im agora para baixo 1 pip (como eur / usd se move por incrementos de 0.0001). Mas espere um segundo, yay, após um minuto ou assim que o preço se move acima por 5 pips eo preço do BID é agora 1.0005 eo ask é em 1.0006. O preço aumentou 5 pips e minha posição é agora até 4 pips (eu comprei no pedido de 1.0001, e agora poderia vender no lance de 1.0005). Espero que alguém vai escolher as falhas no que eu escrevi. Culpe-o na edição do rum. Porcaria, esqueceu de adicionar. Também tenha em mente alguns corretores representam seus preços em PIPETTES. Thats uma casa decimal extra para o que costumava ser o preço padrão em qualquer moeda cruzar você gosta. Então enquanto o eur / usd se move em incrementos de 0.0001, um corretor pode realmente mostrar preços para uma casa decimal extra e, portanto, mostrar incrementos de preços de eur / usd de 0.00001. 1 pip 10 pipetas. Sua apenas uma outra maneira para que os corretores confundam e confundam e mascaram a história real atrás do movimento do preço. Editar 2. desculpe. Também para responder à sua pergunta sobre o porquê de seus dados de oanda mostrar preços tique-taque apenas cerca de uma vez por segundo. Bem que é porque oandas preços cotados só mudou tão rápido. Onde quer que obtêm seus feeds do preço de fêz com seus preços mudar mais ou menos uma vez por segundo. Thats realmente não muito ruim para algumas épocas do ano. Eur / usd em seus tempos ocupados em meu broker mostra o volume (carrapatos por a vela) que alcança para 200 um o minuto em seus tempos os mais ocupados, quando no inoperante da noite nas partes as mais dreariest mais lentas do ano de troca você seria afortunado ver um tiquetaquear um minuto. Você pode fazer bem para o Google e pesquisa em torno de como os corretores citam seus preços e como o mercado descentralizado se move em um pouco de sincronia. Termos como arbitragem também pode ajudar. Editar 3. blargh. Responder à sua pergunta. Considere o volume do forex para representar quantos ticks ocorreram e considere um tick do forex (em valores pip) como uma mudança no livro de pedidos do maior lance e do mais baixo vendedor. Desde varejo forex não lhe dá um histórico de transações você não sabe quantas transações em qualquer nível de preço ocorreu, você só está ciente de quando o preço disponível muda. Em um mercado centralizado (estoques etc), você poderia ter 100 unidades sentado na oferta e 100 unidades sentado no pedir, e você começa algumas unidades vendidas para o licitante, em seguida, alguns para o vendedor, em seguida, alguns para o licitante, E assim por diante, e desta forma você assistir a taxa de preços para cima e para baixo. Um verdadeiro carrapato. No forex, tudo isso acontece longe de nossos olhos curiosos, e somente quando os bancos decidem que ninguém quer a oferta atual ou preço de venda e eles mudam, vemos em nossas plataformas uma mudança de preço, um tique (em x pips ) Eo volume para os incrementos de vela / barra atuais em 1. ok não mais edições. Um TICK é a flutuação de menor custo de um ícone disponível para negociação. Por exemplo, se o EUR / USD se move de 1.36543 para 1.36547 este é 4 TICK, 10 ticks em Forex equivale a 1 pip (aplicável a Majors Forex) hey hallie. Pode haver uma exceção a isso. Em termos metatrader, que muitos de nós usam aqui, há uma ligeira diferença. Carrapatos não estão especificamente ligados a negócios, pips ou pipetas. Em outras palavras, você poderia ter 100 carrapatos, ou volume de 100, e não ter uma única mudança de preço ou mesmo um único comércio foram colocados. Também você poderia ter um volume de 1, ou 1 carrapato, e ter o preço mover 500 pips e não ter um único comércio colocado. Aqui, os carrapatos estão relacionados ao volume de mudanças no marketinfo. Sua pequena questão, mas pode valer a pena saber. H para o comércio e código, manter os dois simples. Sem chamada para impressionar. H